玖联优配港股通创新药ETF: 华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：国信证券股份有限公司【重要提示】本基金经中国证券监督管理委员会2025年4月14日证监许可【2025】784号文注册，进行募集。基金管理人保证《华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的标的指数为恒生港股通创新药精选指数，指数编制方法如下：（1）选股范畴合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股（2）候选资格分数，相关性分数排名最低5%的公司会被剔除。（3）成分股挑选准则市值排名最高的50只证券会被选为成份股，成份股数目固定为50（若合资格候选证券少于50只，则所有合资格候选证券全部纳入指数）。（4）检讨周期：半年（5）加权方法：流通市值加权，每只成分股比重上限为15% 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址： https://www.hsi.com.hk/schi。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场风险、流动性风险、指数化投资的风险、ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险等；ETF运作的风险包括基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货等金融衍生品风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、港股通标的股票投资风险等。本基金被动跟踪标的指数“恒生港股通创新药精选指数”，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通创新药精选指数的表现密切相关。同时，本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金的基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券为港股通标的股票，本基金采用现金申购赎回方式，即全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金可采用部分或全部组合证券申购赎回方式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，并在实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，以下简称RTGS）模式，投资者T日申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收。在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易。本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、股指期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有风险等。本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。目录一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 ——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。本招募说明书阐述了华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义：同》及对基金合同的任何有效修订和补充选交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充券投资基金招募说明书》及其更新金基金产品资料概要》及其更新金基金份额发售公告》基金份额上市交易公告书》行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订开放式指数基金” 目标类似，采用开放式运作方式的基金体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织证券期货投资管理办法》（及其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称金申购赎回业务指引》（及其不时修订）所定义的机构投资者份额的申购、赎回等业务资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商指定的代理本基金发售业务的机构理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”) 交易所基金账户人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期个月日为港股通、上海证券交易所同时正常开放交易的工作日）《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定及其不时修订份额的行为清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为替代、现金差额及其他对价交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍替代组合证券的一定数量的现金应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算用后的余额差额之日之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来计算相应基金份额净值增长率）盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算）资产的价值总和额净值的过程披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务三、基金管理人（一）基金管理人概况基金管理人：华宝基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼法定代表人：黄孔威总经理：向辉成立日期：2003 年 03 月 07 日注册资本：1.5 亿元人民币电话：021-38505888 联系人：章希股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有 29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有（二）主要人员情况黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记、董事长。向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。朱莉丽女士，董事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部。现任上海华平私募基金管理有限公司董事总经理，兼任河南中原消费金融股份有限公司董事，神策网络科技（北京）有限公司董事。卢余权先生，董事，学士。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，新陆桥（连云港）码头有限公司董事、副董事长，宁杭铁路有限责任公司董事、副董事长。王灿先生，独立董事，硕士。曾先后任复星国际有限公司及复星集团执行董事、高级副总裁兼首席发展官(CGO)、首席财务官(CFO)及投资管理中心总经理等职务，并曾任职于金蝶软件（中国）有限公司、普华永道中天会计师事务所、渣打银行（中国）有限公司、华住酒店集团。现任中国总会计师协会副会长，兼任亚朵生活控股有限公司独立董事、重庆小米消费金融有限公司独立非执行董事、清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事。许多奇女士，独立董事，博士。曾先后任中南财经政法大学法学院助教、讲师，上海交通大学法学院讲师、副教授、教授、博导，美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者，纽约大学法学院“Hauser”全球研究员，杜克大学、新南威尔士大学等国际顶尖法学院的高级访问学者。现任复旦大学法学院教授、博士生导师，复旦大学数字经济法治研究中心主任和智慧法治重点实验室负责人，上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授；兼任桂林银行股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事，法律与国际事务委员会（FLIA）委员及项目主任、东南大学兼职博导、中国科学技术法学会常务理事、中国法学会财税法学会常务理事、最高人民法院中国司法大数据研究院互联网司法研究中心专家库成员、上海市政府首批立法专家、中共浦东新区委员会法律顾问、中国（上海）自贸试验区管委会法律顾问等职务。周波女士，独立董事，博士。曾任上海财经大学会计学院助理教授、会计学院院长助理。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师，会计学院副院长。并为中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、中国商业会计学会智能财务分会副会长；兼任上海汉钟精机股份有限公司、上海新相微电子股份有限公司等公司独立董事。丘键先生，监事会主席，硕士。曾先后就职于中国银行间市场交易商协会、中国银联股份有限公司、金融网关信息服务有限公司、国网英大投资管理有限公司。现任北京华平投资咨询有限公司战略总监。黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书记。现任华宝投资有限公司总经理、党委副书记，兼任华宝信托有限责任公司监事，长江养老保险股份有限公司董事。陆晓霞女士，职工监事，本科。曾任华宝信托计财部副总经理、总经理，华宝投资审计监察法务部部长、审计监察部部长。现任华宝基金管理有限公司风险管理部资深风险分析师。胡孟超先生，职工监事，硕士。曾任永赢基金管理有限公司、永赢资产管理有限公司监察稽核助理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部法务主管。向辉先生，总经理，简历同上。吕笑然先生，副总经理，本科。曾在宝钢集团战略发展部、重大工程项目部、经济管理研究院等任职，曾任宝钢集团有限公司战略规划总监，中国宝武钢铁集团有限公司战略规划总监、规划投资总监。2021 年 7 月加入华宝基金管理有限公司任党委委员、资产管理业务总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。2002 年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。周晶先生，首席投资官，博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。 2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官。丰晨成，硕士。2009 年 7 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015 年 11 月起任上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，月至 2025 年 1 月任华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022 年 9 月至 2023 年 3 月任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022 年 12 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025 年 3 月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。李孟恒先生，华宝基金管理有限公司首席信息官。张广宇先生，华宝基金管理有限公司指数研发投资部总经理蒋俊阳先生，华宝基金管理有限公司指数研发投资部副总经理、基金经理。胡洁女士，华宝基金管理有限公司指数投资总监、基金经理。钟奇先生，华宝基金管理有限公司成长风格投资总监、基金经理。秦彦齐先生，华宝基金管理有限公司创新研究发展中心高级分析师。（三）基金管理人职责基金管理人应严格依法履行下列职责：售、申购、赎回和登记事宜；为；（四）基金管理人承诺《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。（五）基金管理人内部控制制度本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。（1）内部风险控制原则健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行。独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行。相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。（2）内部风险控制的要求和内容内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。（3）督察长制度公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。（4）监察稽核及风险管理制度合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。四、基金托管人（一）基金托管人情况名称：国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼法定代表人：张纳沙成立时间：1994年6月30日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币96.12亿元存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：证监许可20131666号联系人：王奕倩联系电话：0755-81981800 国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表人张纳沙。经过30年的发展，国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司：截至2023年12月末，注册资本96.12亿元；员工总数超过1.2万人；在全国117个城市和地区共设有57家分公司、国信资本有限责任公司、国信证券（香港）金融控股有限公司、国信证券资产管理有限公司等5家全资子公司；50%持股鹏华基金管理有限公司。公司及子公司经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易；商品期货经纪；金融期货经纪；期货交易咨询、资产管理；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务；股权投资；科创板跟投业务等。码“002736”。根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名，近年来，公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列；公司在北、上、广、深等经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力，多家营业部长期领先当地同业。截至2023年12 月末，公司总资产达4629.6亿元，净资产达1104.6亿元；累计完成IPO项目315家，排名行业第二；其中累计完成创业板IPO项目85家，排名行业第一。务客户数量、代理买卖证券业务净收入、代理销售金融产品净收入等指标排名行业前列；完成股票主承销项目23.83家，募集资金260.45亿元，分别排名行业第十、第八；完成IPO项目规模2294亿元，多只创可比债券最低利率；获批多项创新业务资格，包括交易所债券做市商、科创50ETF期权主做市商、北交所融资融券等多项首批业务资格。展望未来，国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念，始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，开拓进取，不断创新，全力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行。（二）主要人员情况国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等金融和证券从业经验，可为客户提供更多安全高效的专业服务；同时具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。（三）基金托管业务经营情况国信证券是首批获得证券投资基金托管资格的券商之一，借助综合金融优势、专业高效的服务水平，为各类证券投资基金提供托管服务，本着“专业高效”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。国信证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度，并一直坚持以科技创新引领业务规范发展，公司自主研发流程化估值系统，实现估值流程化、自动化处理，提高估值效率；自主研发异常监控、估值核对等模块，有效防范、控制风险。与基金管理公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构及以上公司的子公司均有深度合作。（四）基金托管人的内部控制制度国信证券资产托管业务内部控制的工作目标是合法、合规开展业务，保护投资者及相关当事人合法权益，防范操作风险、声誉风险及其他相关风险。国信证券针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。公司风险管理、合规管理、稽核审计等内部控制部门及其相关岗位履行对资产托管业务的监督职责。（1）风险管理公司风险管理部门按照全面、适时、审慎的原则，对资产托管业务的风险因素进行监控及检查，对重要风险点建立监控标准和实施控制程序，对风险状况进行评估。公司建设统一的操作风险管理体系，对资产托管业务的操作风险进行定期识别，及时汇总、分析及报告风险事件及其损失情况，加强对从业人员的风险培训。公司重视对资产托管业务的声誉风险管理，及时掌握和妥善应对外部影响及舆情反映。（2）合规管理公司合规管理部门对资产托管业务的合法合规情况进行独立控制，履行审查与咨询、合规检查、报告与风险处置、法律法规追踪、宣导与培训、监管沟通与配合、信息隔离墙管理、督促及指导反洗钱工作等职责。（3）稽核审计公司稽核审计部门通过事后稽核等方式，独立履行检查、评价、报告、建议、督导等职责，发现、评价资产托管业务的内部控制设计缺陷和执行缺陷，评估内部控制制度的执行效果和实施效率，对存在问题提出整改意见并督导整改工作。（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序国信证券资产托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。基金托管人的监督事项主要包括：（一）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（二）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；（三）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（四）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（五）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（六）其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行政法规和其他相关规定或者违反基金合同和托管协议约定的事项，履行通知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依法履行信息披露义务。。五、相关服务机构（一）基金份额发售机构名称：华宝基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼法定代表人：黄孔威直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 联系人：华崟网址：www.fsfund.com 详见基金份额发售公告。投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示。（二）登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强联系人：赵亦清联系电话：010-50938782 传真：010-50938907 （三）出具法律意见书的律师事务所名称：上海市通力律师事务所住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：韩炯电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇经办律师：黎明、陆奇（四）审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层执行事务合伙人：毛鞍宁联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：陈露经办注册会计师：陈露、许培菁六、基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。准予注册文件：中国证监会证监许可【2025】784号准予注册日期：2025年4月14日 (一) 基金的类别、运作方式与存续期限 (二) 募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 (三) 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 (四) 募集方式投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (五) 基金份额发售面值本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 (六) 基金开户投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户。（1）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易。（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 (七) 认购费用本基金的认购费用由投资者承担，认购费率如下图表所示：认购份额（份）认购费率大于等于 50 万，小于 100 万 0.5% 小于 50 万 0.8% 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (八) 网上现金认购认购金额的计算公式为：认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。例：某投资者通过网上现金认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8元认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元即投资者需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 (九) 网下现金认购通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。例：某投资者到基金管理人直销网点认购100,000份基金份额，认购费率为0.8%，假定认购金额产生的利息为10元，则需准备的资金金额计算如下：认购费用＝1.00×100,000×0.8%＝800元认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元净认购份额=100,000+10/1.00=100,010份即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份，需准备100,800元资金，假定该笔认购金额产生利息10元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。网上现金认购的认购金额的计算。认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。购手续，并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 (十) 募集期间认购资金通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。七、基金备案（一）基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：利息。理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。八、基金份额折算与变更登记基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。（一）基金份额折算的时间基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。（二）基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。（三）基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。九、基金份额的上市交易（一）基金份额的上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。（二）基金份额的上市交易基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。（三）终止上市交易基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易：基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止上市公告。若因上述1、本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，届时基金管理人可变更本基金的登记机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市指数基金的情况相应调整基金合同，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。（四）基金份额参考净值的计算与公告基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值(IOPV)，并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。（最新成交价按照汇率公允价调整为人民币价格）。汇率公允价包括中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。（五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。（六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。（七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。十、基金份额的申购与赎回基金合同生效后，本基金采用现金申购赎回方式，即全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金可采用部分或全部组合证券申购赎回方式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，并在实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。（一）申购和赎回场所对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。（二）申购和赎回的开放日及时间投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为港股通、上海证券交易所同时正常开放交易的工作日，具体办理时间为开放日上海证券交易所的正常交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。（三）申购和赎回的原则法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（四）申购和赎回的程序投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效而不予成交。正常情况下，本基金申购申请、赎回申请在受理当日确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购、赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。如果登记机构在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。本基金申购业务采用实时逐笔全额结算（Real Time Gross Settlement，简称 RTGS）模式；赎回业务涉及的现金替代采用代收代付处理；申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。申购、赎回业务后续若涉及到组合证券，则组合证券的清算交收按照上海证券交易所、登记机构的相关业务规则执行。投资者T日申购后，如交易记录已勾单且申购资金足额的，登记机构在 T 日日间实时办理基金份额及现金替代的交收；T日日间未进行勾单确认或日间资金不足的，登记机构在T日日终根据资金是否足额办理基金份额及现金替代的清算交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和基金托管人。基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内办理现金差额的交收。投资人T日提交的赎回申请受理后，由登记机构在T日为投资人办理基金份额的清算和交收，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在T+1日内办理现金差额的清算，在T+2日内通过登记机构的代收代付平台办理现金差额的交收。现金赎回替代金额的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理。正常情况下，现金赎回替代金额的清算交收于T+7日（指开放日）内办理，但如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因暂停交易、流动性不足等原因导致无法足额卖出，或港股通每日额度、国家外汇管理相关规定的限制等情况，则该款项的清算交收可延迟办理。对于因申购赎回代理机构交收资金不足，导致投资人现金申购失败的情形，按照申购赎回代理机构的相关规则处理。上海证券交易所、登记机构可因包括但不限于技术系统等情况，对清算交收与登记的办理时间、方式等进行调整。基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内，对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。（五）申购和赎回的数量限制投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人公告。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。（六）申购、赎回的对价、费用的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的现金替代、现金差额及其他对价。公告。佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。（七）申购赎回清单的内容与格式基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在上海证券交易所和登记机构系统允许的情况下，本基金可采用部分或全部组合证券申购赎回方式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。本部分内容适用于全现金替代的申购赎回模式；若后续推出部分或全部组合证券申购赎回方式，则申购赎回清单的内容与格式相应调整，届时详见相关公告。 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 “必须”）。退补现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份证券的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出证券，并与投资者进行相应结算。必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。 ①适用情形：退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时代投资者买入或卖出的证券。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，申购现金替代保证金的计算公式为：替代金额=替代证券数量×该证券T日预计开盘价×T-1日估值汇率申购现金替代保证金＝替代金额×（1＋现金替代溢价比例）收取溢价的原因是，基金管理人需要在收到申购确认信息后，在香港市场买入组合证券，结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定溢价率，并据此收取申购现金替代保证金。如果申购现金替代保证金高于购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金购入该部分证券的实际结算成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序对于确认成功的T日申购申请，T+1日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入，通常情况下代理买入在T日完成。基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用）和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的第2个港股通交收日后的第1个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。对于确认成功的T日赎回申请，T+1日内，基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。 T日后的第3个港股通交收日后的第1个工作日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况，组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况，可参照证券的估值价格，对结算价格进行调整，如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，为了更好的维护持有人利益，该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。未来如港股通的交易、结算规则发生改变，或上海证券交易所、登记机构ETF申购赎回交易结算规则发生改变，或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变，基金管理人可对退补现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。基金管理人可以根据具体情况，调整上述替代金额的处理程序、规则等，并在招募说明书更新及其他公告中披露。 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价并按照T-1日估值汇率换算或基金管理人认为合理的其他方法。如未来本基金采用部分或全部组合证券申购赎回方式，基金管理人可依据上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则增加可以现金替代（标志为“允许”）和禁止现金替代（标志为“禁止”）2种现金替代类型，并在招募说明书中进行更新。预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、相应证券调整后T日开盘参考价以及T-1日估值汇率的乘积之和）其中，相应证券调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份股的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。如果T-1日至T日期间有香港联合交易所交易日非申赎开放日，则基金管理人可对公式中 “T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整。 T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、相应证券T日收盘价以及T日估值汇率的乘积之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。申购、赎回清单的格式举例如下：基本信息最新公告日期基金名称华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金管理公司名称华宝基金管理有限公司一级市场基金代码 T-1 日信息内容现金差额（单位:元）最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）基金份额净值（单位:元） T 日信息内容当日累计申购上限当日累计赎回上限预估现金部分（单位:元）现金替代比例上限是否需要公布 IOPV 最小申购、赎回单位（单位:份）申购、赎回的允许情况成份股信息内容证券代码证券简称股票现金替申购现赎回现替代金额数量代标志金替代金替代 (单位：人 (股) 溢价比折价比民币元) 率率说明：此表仅为示例，申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的实际情况相应调整，具体以基金管理人届时在上海证券交易所网站上公布的实际清单为准。（八）拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：期货交易所临时停市或者港股通临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券/期货交易；申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；错误、申购赎回清单编制错误；或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；发生除上述第 6、10 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价：赎回对价；期货交易所临时停市或者港股通临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券/期货交易；申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价；错误、申购赎回清单编制错误；或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等；停接受投资者的赎回申请；发生除上述第8项以外的上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当及时报中国证监会备案。已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付，如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。（十）基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。（十一）基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。（十二）其他下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，应在新的申购赎回安排实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。人在条件允许时可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合证券共同构成最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。管理人也可以采取其他申购赎回方式，并提前公告。投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。业务规则。基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。在不违反法律法规的规定及基金合同的约定且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基金上市后，若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金其他业务模式，基金管理人在与基金托管人协商一致后可增加该业务模式，无需召开基金份额持有人大会，并在履行适当程序后公告。十一、基金的投资（一）投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。（二）投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以变更投资比例规定。（三）投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。本基金可适当参与债券投资，目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益，降低基金的跟踪误差。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析的基础上，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，降低跟踪误差，以更好地实现本基金的投资目标。本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。（四）投资组合管理本基金的指数化投资采用组合复制法，按照成份股在恒生港股通创新药精选指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。（五）投资限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的（2）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（12）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（13）本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（7）、（10）、（11）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。（六）标的指数恒生港股通创新药精选指数。恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。（七）业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数，即经人民币汇率调整的恒生港股通创新药精选指数收益率。未来若出现标的指数不符合要求（不包括因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。（八）风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。（九）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法持有人的利益；不当利益。十二、基金的财产（一）基金资产总值基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。（四）基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。十三、基金资产估值（一）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。（二）估值对象基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。（三）估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。（四）估值方法（1）证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 ②在交易所市场上市交易或挂牌转让的债券（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格估值。 ③交易所上市交易的可转换债券按照第三方估值机构提供的价格估值。 ④对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本加上截至估值日的含息能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； ②首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，如成本能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整；首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，如成本加上截至估值日的含息能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 ③对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，如成本加上截至估值日的含息能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值价格估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值价格或推荐估值价格估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值价格或推荐估值价格，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，如成本加上截至估值日的含息能够近似体现公允价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。（4）存款的估值方法持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。（5）参与股指期货交易的估值方法股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。（6）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。（7）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。（10）本基金参与转融通证券出借业务的，按照行业协会的相关规定进行估值。（11）汇率估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇种类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率，并及时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会。（12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。（五）估值程序量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。（六）估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当报中国证监会备案并公告。（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。（七）暂停估值的情形值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；（八）基金净值的确认基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。（九）特殊情况的处理基金资产估值错误处理。因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。十四、基金的收益分配（一）基金收益分配原则值汇率调整）为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；配另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。（二）收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。（三）收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。（四）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。十五、基金的费用与税收（一）基金费用的种类《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；用；（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年实际天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：损失；（四）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。十六、基金的会计与审计（一）基金会计政策原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；按照有关规定编制基金会计报表；式确认。（二）基金的年度审计法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。十七、基金的信息披露（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。（二）信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文件。要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。二）基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。四）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。五）基金份额折算日和折算结果公告基金管理人确定基金份额折算日后应提前将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。六）上市交易公告书基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3 个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。七）申购、赎回清单在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购赎回代理机构以及申购赎回代理机构网站或营业网点公告当日的申购、赎回清单。八）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。九）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项；十）澄清公告在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。十一）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。十二）基金参与股指期货交易的信息披露基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。十三）基金投资资产支持证券的信息披露本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。十四）基金参与转融通证券出借业务的信息披露本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。十五）基金参与融资业务的信息披露基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。十六）投资港股通标的股票的信息披露基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。十七）中国证监会规定的其他信息。（六）信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。（七）信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。（八）暂停或延迟信息披露的情形十八、风险揭示（一）投资于本基金的风险证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。在市场或个券流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、以合理成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。（1）基金申购、赎回安排投资人具体请参见基金合同“第八部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书 “十、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情况采取相应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人将在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟等。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动，具有对股票市场的系统性风险，不能规避市场下跌的风险和个股风险。（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均报率可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）标的指数编制和计算的风险本基金的标的指数由指数编制机构负责日常管理。指数编制机构在编制、计算相关指数时没有义务顾及到本基金管理人和投资者的利益。指数编制机构不保证标的指数的准确性和正确性，亦不保证在指数编制和计算时不会损害到本基金投资者和基金管理人的利益。（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基准之间的偏离程度，是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标，跟踪误差的大小是衡量指数化投资成功与否的关键。以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大，与业绩基准产生偏离：异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。编制错误等。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因上述原因或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。（5）指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。（1）基金份额二级市场交易价格折溢价风险由于基金份额的二级市场交易价格受诸多因素影响，基金份额的二级市场交易价格（实时市价）与一级市场申购赎回价格（当日基金份额净值）之间存在偏离的可能性。（2）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 IOPV计算机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。由于计算公式数据来源不同，IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算还可能出现错误，投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，该风险需投资者自行承担。（3）成份股停牌的风险标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：级市场价格的折溢价水平；按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“7、申购、赎回清单的格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。（4）投资者申购失败的风险基金管理人有权根据本招募说明书的规定暂停或拒绝接受投资人的申购申请，从而导致申购失败。（5）投资者赎回失败的风险投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致赎回失败。基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。（6）申购赎回清单差错风险如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。（7）申购赎回清单标识设置不合理的风险基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。（8）套利风险由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，因此折溢价在一定范围之内也不能形成套利机会。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于无法买入成份股而影响溢价套利，或无法卖出成份股而影响折价套利。（9）第三方机构服务的风险基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：由此影响对投资者申购赎回服务的风险。及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。导致基金或投资者利益受损的风险。（10）退市风险因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。（1）股指期货风险本基金可投资股指期货，可能面临如下风险：收益波动。与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。仓持有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约，当股指期货市场流动性不佳、交易量不足时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。户实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预期的损失。按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割，因此无法继续持有到期合约，具有到期日风险。良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金资产必须承担由此导致的损失。（2）资产支持证券投资风险：本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。（3）参与融资业务的风险：本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言，信用风险是指本基金在融资业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，导致基金资产损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。（4）参与转融通证券出借业务的风险本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。流动性风险是指本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及时变现并支付赎回款项的风险。信用风险是指本基金进行转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益补偿及相关费用等导致基金资产损失的风险。市场风险是指本基金持有的证券出借后，可能出现出借期间无法及时处置证券，而证券价格持续下跌导致基金资产损失的风险。（5）港股通标的股票投资风险本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。包括但不限于以下风险：港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动，使基金面临较大的投资风险。汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。本基金以人民币销售与结算，港币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股投资部分的资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险；人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。本基金投资港股通投资标的股票时，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率，也使本基金投资面临汇率风险。同时根据港股通的规则设定，本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。具体而言，由于只有沪港或深港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，港股通交易日和交易时间由联交所证券交易服务公司在其指定网站公布，因此可能存在以下因港股通机制下交易日不连贯带来的风险： ①香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险； ②出现上交所或深交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，上交所或深交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； ③投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交所另有规定的除外； ④投资者因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。港股通业务存在每日额度限制。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或者收市竞价交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。由于香港市场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同时也存在不能及时调整基金资产组合中港股投资比例，造成比例超标的风险。本基金将通过港股通机制投资于香港市场，该机制在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。（6）投资存托凭证的风险本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。合规性风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。（二）声明担投资风险。基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算（一）《基金合同》的变更的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并依据法律法规规定报中国证监会备案。后两日内在规定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：承接的；标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的清算组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 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个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。二十、基金合同的内容摘要一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务（一）基金管理人的权利与义务（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借业务；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管人的权利与义务（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券/期货交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；（4）交纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。本基金份额持有人大会不设日常机构。（一）召开事由国证监会或基金合同另有约定的除外：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外；（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率或变更收费方式、为本基金增设新的份额类别；（3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（5）基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则（包括申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；（6）基金推出新业务或服务；（7）按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定，变更标的指数许可使用费费率、计算方法或支付方式；（8）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。（二）会议召集人及召集方式集。议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。（四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见；（4）上述第（3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。（五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。（七）计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金合同解除和终止的事由、程序（一）《基金合同》的变更过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并依据法律法规规定报中国证监会备案。后两日内在规定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：接的；标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的清算组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。四、争议解决方式各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商解决，但若未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖并从其解释。五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。二十一、基金托管协议的内容摘要一、托管协议当事人（一）基金管理人(或简称“管理人”) 名称：华宝基金管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼法定代表人：黄孔威成立时间：2003年3月7日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字200319号组织形式：有限责任公司注册资本：1.5亿元人民币存续期间：持续经营（二）基金托管人(或简称“托管人”) 名称：国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼邮政编码：518001 法定代表人：张纳沙成立时间：1994年6月30日基金托管业务批准文号：证监许可20131666号组织形式：股份有限公司注册资本：人民币96.12亿元存续期间：持续经营经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务；股票期权做市；上市证券做市交易。二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权进行监督。本基金将投资于以下金融工具：本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括港股通标的股票和其它中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以变更投资比例规定。行监督。（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以变更投资比例规定。（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；的10％；券规模的10％；资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；得展期；券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；值之和，不得超过基金资产净值的95%； ①参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元； ④证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；股票合并计算；除上述第7）、10）、11）、14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（14）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。为通过事后监督方式进行监督：为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手；基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参与银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。（1）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。（2）此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式进行确认。（4）基金投资非公开发行的流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应规则确定存款银行，本基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。基金托管人不对本基金投资银行存款的存款银行进行监控。和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务的投资比例进行监督和复核。（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料（需基金管理人主动提供）中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日前及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金管理人应赔偿因其违反法律法规、行业自律性规定或《基金合同》或本托管协议及其他有关规定而致使投资者和基金托管人遭受的损失。对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。四、基金财产的保管（一）基金财产保管的原则《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。户费用由基金资产承担。金财产的完整与独立。定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，若由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失等，基金托管人不承担责任。《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。（二）《基金合同》生效前募集资金及股票的验资和入账集专户”，该账户由基金管理人开立并管理。募集的股票按照交易所和登记结算机构的规则和流程办理股票的冻结与过户。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人为本基金开立的基金银行账户。同时在规定时间内，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。证券的退还等事宜，基金托管人应提供必要的协助。（三）基金的银行账户的开设和管理本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及其他相关规定。（四）基金证券账户和证券资金账户的开设和管理算有限责任公司开设证券账户。金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。知基金托管人，该证券资金账户与基金托管资金专门账户之间建立银证转账对应关系。金管理人为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。（五）债券托管账户的开设和管理《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备案。（六）期货账户的开设和管理基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。（七）其他账户的开立和管理基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。（八）基金投资银行存款账户的开立和管理基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖托管人预留印鉴及基金管理人公章。存款证实书原件由托管人负责保管。本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。存款协议须约定将托管人为本基金开立的托管银行账户指定为唯一回款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款本息划往任何其他账户。为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。（九）基金财产投资的有关有价凭证的保管实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保险柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有，基金托管人承担保管职责。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。（十）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。五、基金资产净值计算与复核（一）基金资产净值的计算和复核基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业会计准则》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值结果以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。（二）基金资产估值方法基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。（三）基金份额净值错误的处理方式基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。本协议的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）由于本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致的，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。（4）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。（5）如基金管理人和基金托管人对基金资产净值和基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对仍不能达成一致时，为避免不能按时披露净值的情形，以基金管理人的计算结果对外披露，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，基金托管人予以免责。（6）由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致净值计算错误造成基金份额持有人的损失，以及由此造成以后交易日净值计算顺延错误而引起的基金份额持有人的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。（7）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。（1）基金管理人或基金托管人按《基金合同》约定的估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。（2）由于不可抗力原因，或证券/期货交易所或登记结算公司等机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。（四）暂停估值的情形技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；（五）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。（六）基金账册的建立基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。（七）基金财务报表和定期报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。季度报告应在季度结束之日起15个工作日内予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内予以公告。《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金管理人在月度报表完成当日，提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应在3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人对基金管理人提供的报告出具复核意见书或进行电子确认。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。六、基金份额持有人名册的登记与保管（一）基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法定最低期限。在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。（二）基金份额持有人名册的提交基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。七、争议解决方式基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议受中国法律管辖并从其解释。八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算（一）托管协议的变更与终止本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须依据法律法规规定报中国证监会备案。发生以下情况，本托管协议终止：（1）《基金合同》终止；（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；（4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。（二）基金财产的清算组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。现的，清算期限相应顺延。清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。（1）支付清算费用；（2）交纳所欠税款；（3）清偿基金债务；（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。二十二、对基金份额持有人的服务基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下：（一）资料寄送投资者更改个人信息资料，请及时到原开立华宝基金账户的销售机构更改。在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投资者的需要寄送以下资料：基金管理人将在每月度结束后的3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打基金管理人客服电话400-700-5588（免长途话费）、400-820-5050（免长途话费），按 “0”转人工服务，提供姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。（二）在线服务基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上资讯服务。（三）资讯服务可拨打基金管理人如下电话：电话呼叫中心：4007005588，4008205050，该电话可转人工座席。直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 传真：021－50499663，50988055 网址：www.fsfund.com 电子信箱：fsf@fsfund.com （四）客户投诉和建议处理投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。（五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。二十三、其他应披露事项无。二十四、招募说明书的存放及查阅方式本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。二十五、备查文件以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。（一）中国证监会准予华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件（二）《华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）基金管理人业务资格批件、营业执照（五）基金托管人业务资格批件、营业执照（六）法律意见书（七）注册登记协议（八）中国证监会要求的其他文件投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。华宝基金管理有限公司

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